Сравнение ^VIX с MGK

С начала года, ^VIX показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 7.02% против 14.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 82.11% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.