Сравнение ^VIX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или MGK.
Корреляция
Корреляция между ^VIX и MGK составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VIX и MGK
Основные характеристики
^VIX:
0.85
MGK:
1.90
^VIX:
2.48
MGK:
2.49
^VIX:
1.30
MGK:
1.35
^VIX:
1.42
MGK:
2.49
^VIX:
3.18
MGK:
9.43
^VIX:
38.34%
MGK:
3.58%
^VIX:
141.62%
MGK:
17.74%
^VIX:
-88.70%
MGK:
-48.36%
^VIX:
-66.60%
MGK:
-3.56%
Доходность по периодам
С начала года, ^VIX показывает доходность 121.85%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 33.42%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 5.11% против 16.57% соответственно.
^VIX
121.85%
77.28%
121.31%
120.43%
16.55%
5.11%
MGK
33.42%
3.79%
9.40%
33.12%
19.72%
16.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VIX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VIX и MGK
Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VIX и MGK
CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 59.59% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.